Создателем этой стратегии считается Александр Элдер. Открыл он ее в 1985 году и с того времени она фактически не изменилась, что доказывает ее надежность и широкий спектр применимости как на рынке фондовом, так и на форексе. Не секрет, что главенствующая проблема интернет-трейдинга заключается в том, что один индикатор может подавать противоположные сигналы в масштабах разного времени. К примеру, он может говорить о тренде восхождения на дневном графике и нисходящем тренде на графике часовом. Иными словами, показания индикаторов становятся противоположными, а торговые сигналы уже будут зависеть от временного периода графика. И данной проблеме есть только одно единственное решение - это разбить принятие решений в несколько этапов, проводя анализ различных таймфреймов при помощью разного инструментария.
Без сомнений, лучшим способом четко подойти к такому распределению дает стратегия "3-х экранов". Вы строите три графика, а затем поочередно проводите их анализ.
1. Первым обычно выбирается "средний" экран - это именно тот масштаб времени, которому больше всего соответствует продолжительность сохранения открываемой Вами позиции (чаще всего часовой или четырехчасовой график).
2. Дальше выбираете долгосрочный и краткосрочный масштаб, которые на один порядок отличаются от среднего. Для среднего экрана дневных позиций - это, соответственно, дневной (4-ех часовой) и часовой (5- или 15- минутные) графики.
3. Аналитика в системе "3-ого экрана" начинается с графика долгосрочного. Так как система относится к системам трендовым, то первая задача, которая тут стоит - это определение главного долгосрочного тренда, то есть направлении в сторону которого стоит работать, а также его состояния - начальное, среднее или окончательное.
Из этого следует, что на данном графике нужно применять индикаторы из ряда трендовых, главным из которых есть MACD-гистограмма. Направленность тренда предопределяется соотношением двух последних штрихов или двух последних точек гистограммы, а именно, восходящая гистограмма, когда самая последняя точка выше , чем предыдущая, указывающая на повышающийся тренд и нисходящая гистограмма показывающая на необходимость игры на продажу.
Следует учитывать следующее:
- спад или же поворот гистограммы говорит об конце и развороте тенденции.
- те повороты вверх, которые происходят ниже, чем "линия нуля", подсказывают более удачные моменты на покупку, нежели повороты выше, чем эта линия.
- те повороты вниз, которые происходят выше нулевой линии, дают более удачные моменты на продажу, чем повороты происходящие ниже нулевой линии.
Специалисты нашего ресурса рекомендуют использовать водночасье несколько индикаторов тенденций для предотвращения ложных сигналов. Главое правило: всегда играть только по направлению тенденции, которую удалось вычислить на первом долгосрочном "экране".
Для примера, в некий момент времени, мы увидим на графике четкий бычий тренд:
На 2-ом среднем экране нужно вычислить движение против главного тренда, то есть волну, которая бежит против самого течения. Это можно представить как желтый цвет светофора - нужно начинать готовиться к сделке. А разворот коррекции по тренду покажет на шанс покупки или продажи.
При главной тенденции на повышение на первом из экранов, к примеру, четырех-часовом графике, часовые падения указывают на возможность покупать, в случае же недельной тенденции на понижение дневные взлеты указывают на потенциальную возможность продавать в конце вычисленной коррекции. На втором же экране нужно прибегнуть к помощи сигнальщиков: такие как RSI, Stochastic и некоторые др.
При этом :
- сигнал "покупать" подается, если на 1-ом экране тренд повышающийся, а сигнальщик на 2-ом экране, для примера RSI, упал ниже уровня перепроданности 20 процентов и начинает восстанавление;
- сигнал "продавать" подается, если на 1-ом экране тренд понижающийся, а индикатор RSI на 2-ом экране поднялся выше уровня перекупленности 80 процентов и начинает падение.Предполагаем: На рисунке мы c Вами видим идеальный момент, а именно то, что стохастик дал разворот после коррекции и приказал покупать.
"3-ий экран" даже не есть график - это способ размещения ордера "покупать" или "продавать" в зависимости от местоположения индикаторов на двух предшествующих графиках. Александр Элдер называет его "приказом, который скользит".
Подитожим: в том случае, если главная тенденция ведет свое движение вверх, а коррекция направляется вниз, то сигналы скольжения к покупке ловят момент верхних прорывов уровня(линии) сопротивления. Методика скользящего приказа о покупке срабатывает в тот момент, когда, как вариант, для долгосрочного экрана недельная тенденция движется наверх, а сигнальщик на 2-ом дневном экране понижается. Разместите приказ о покупке немного выше максимума предшествующего этому дня. При повышении цен позиция на покупку должна открываться, как только же цена поднимется выше гребня предыдущего дня до установленного уровня. В том случае, если спад цен продолжается, то в этом случае он не затронет приказ "покупать". Тогда отодвиньте приказ на следующий день на 1-ин тик выше последнего максимального показателя котировок. Продолжайте ежедневно понижать приказ о покупке, пока он не будет затронут или же пока недельный индикатор, сделав разворот вниз, не отменит сигнал "покупать".
Если главный тренд движется вниз, а коррекция движется вверх, то скользящие сигналы к продаже ловят миг нижних прорывов уровня(линии) поддержки. При такой недельной тенденции к понижению подождите до того времени, пока подъем внутридневного сигнальщика не активирует метод скользящего приказа к продаже. Расположите приказ о продаже немножечко ниже минимума последнего дня. Тогда, когда рынок развернется вниз, Вы автоматически открываете позицию на понижение.
Если рост цен будет повышаться, каждый день сдвигайте уровень приказа на продажу на некоторое количество тиков ниже, чем минимум последней свечки. Главная цель метода скользящего приказа на продажу - словить момент внутридневного нижнего прорыва. Приказ вступает в силу тогда, когда дневная тенденция на повышение срывается и недельная тенденция на понижение опять берет свои законные права.
Как размещать ордера защиты в системе 3-ого экрана
Стоп-ордер на фиксирование некоторого убытка при открытии позиции на повышение необходимо ставить чуть ниже, чем минимум предыдущего или данного игровых дней, а именно у наименьшего из этих двух дней.
Стоп-ордер на фиксирование некоторого убытка при открытии позиции на понижение нужно ставить чуть выше максимума этого или предыдущего игровых дней У наибольшего из двух этих дней. Далее ордера можете сдвигать по ходу движения рынка.
Теперь поглядим, насколько верно мы сделали прогноз рынка.
